Un indicateur probabiliste du cycle d'accélération pour l'économie française
Marie Adanero-Donderis
, Olivier Darné
,
2009, Economie et Prévision, 189, pp.95-114
Indicateur probabiliste
Cycle d’accélération
Données d’enquête
Modèle à chaîne de Markov
Résumé
Cet article présente un indicateur probabiliste du cycle d’accélération (IPCA) développé par la Banque de France, afin de détecter, sur un rythme mensuel, les points de retournement du cycle d’accélération de l’activité économique française. Cet indicateur est construit à partir d’un modèle à changements de régime markoviens et utilise comme information les enquêtes mensuelles dans l’industrie publiées par la Banque de France. Une validation en quasi temps réel depuis 1998 de cet indicateur souligne son utilité pour le diagnostic conjoncturel. Cet indicateur fournit une information qualitative supplémentaire par rapport aux traditionnels outils quantitatifs d’estimation du taux de croissance du PIB.